오더플로와 풋프린트 차트: 누가 사고 누가 파는지 읽는 법

크기가 같은 초록 캔들 두 개가 정반대의 이야기를 할 수 있습니다. 하나는 매수자가 시장가로 들어와 가격을 밀어 올렸습니다. 다른 하나는 더 많이 샀는데도 가격이 거의 움직이지 않았습니다. 캔들 차트는 둘을 똑같이 그립니다. 오더플로는 다릅니다. 누가 공격적이었는지, 어느 가격에서였는지, 가격이 따라왔는지를 보여 줍니다.

오더플로란

모든 거래에는 매수자와 매도자가 있으므로 거래량만으로는 누가 밀었는지 알 수 없습니다. 차이는 누가 급했느냐입니다. 지정가 주문은 호가창의 한 가격에서 기다리고, 시장가 주문은 호가창을 가로질러 거기 있는 물량과 체결됩니다. 시장가 주문을 보내는 쪽이 공격적인 쪽이고, 가격을 움직이는 것도 그쪽입니다. 시장가 매수가 한 가격의 지정가 매도를 모두 먹으면 가격은 다음 단계로 넘어갑니다.

오더플로를 읽는다는 것은 그 공격적인 쪽을 읽는 것입니다. 시장가로 얼마나 사고팔았는지, 어느 가격에서였는지를 봅니다. 둘의 차이가 델타입니다. 델타가 양수이면 시장가로 판 것보다 산 것이 많고, 음수이면 그 반대입니다.

풋프린트 차트란

풋프린트는 각 캔들 안에 오더플로를 그립니다. 몸통과 꼬리 두 개 대신 캔들을 가격 줄로 나누고, 줄마다 그 가격 구간에서 시장가로 매수·매도된 금액을 보여 줍니다.

숫자는 이렇게 나옵니다. 각 줄은 $25 구간의 시장가 매수와 시장가 매도를 더하고, 캔들의 델타는 모든 줄의 합입니다.

거래량의 56%가 시장가 매수였고($62.1M 중 $34.7M), 델타는 +$7.3M이며 캔들은 고가 근처에서 마감했습니다. 매수자가 우위였습니다. $80,100–80,125의 POC는 상승의 중간쯤에 있습니다. 맨 위 줄은 산 것보다 판 것이 많은데, 캔들 꼭대기에서는 흔한 일입니다. 거기서 이미 매도자가 들어오고 있었습니다.

MyLiquidBot에서 풋프린트가 작동하는 방식

트레이드 차트의 도구 모음에는 호가창 옆에 풋프린트 전용 버튼이 있습니다. 버튼을 열고 풋프린트 스위치를 켜세요. 처음에는 꺼져 있고, 브라우저가 마지막 상태를 기억합니다.

• 데이터 출처. 주요 중앙화 거래소의 시장가 매수와 매도를 합산한 것입니다(차트에서는 "CEX"로 표시). 그 거래소들의 흐름이며, 내가 거래하는 거래소의 흐름이 아닙니다. 차트의 마켓이 그 거래소들보다 조금 높거나 낮게 거래되면 풋프린트를 그 캔들에 맞게 옮기고, 칸의 설명에 이동한 폭이 나옵니다.
• 코인과 타임프레임. 1분부터 1일까지의 캔들. 많이 보는 코인은 최근 48시간을 보관하고, 나머지는 차트를 연 시점부터 채워집니다. 스위치 옆에 어느 경우인지 "최근 48시간 + 실시간" 또는 "차트를 연 시점부터 실시간"으로 표시됩니다. 주요 중앙화 거래소에 상장되지 않은 코인에는 풋프린트가 없고, 차트가 그렇게 알려 줍니다.
• 확대/축소. 켜면 숫자가 들어가도록 차트가 확대됩니다. 축소하면 칸의 숫자는 사라지지만 색은 남고, 델타는 각 캔들 아래의 색 표시가 됩니다. 아주 멀리 축소하면 확대하라는 안내가 나옵니다.
• 색은 상대적입니다. 색의 진하기는 화면에서 가장 치우친 칸과 비교한 것이므로, 같은 칸이라도 무엇을 보여 주느냐에 따라 더 진하거나 옅게 보일 수 있습니다.
• 범례. 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량 옆에 델타, 매수 비율, 가리킨 캔들(아무것도 가리키지 않으면 최신 캔들)의 짧은 해석이 나옵니다.
• 칸마다 설명이 있습니다. 칸에 마우스를 올리거나 탭하면 그 가격 구간, 그곳에서 매수·매도된 금액, 캔들 전체와 그 해석이 나옵니다. 클릭하거나 탭하면 설명이 고정되고, 다음 동작에서 닫힙니다.
• 불완전한 캔들. 캔들의 일부가 빠지면(예: 기록이 없는 코인의 차트를 방금 연 경우) 더 옅게 그려지고 델타 앞에 "≈"가 붙습니다.

캔들 읽는 법, 단계별로

1. 델타를 보세요. 매수자와 매도자 중 누가 더 공격적이었고, 얼마나 차이가 났나요? 절댓값이 아니라 옆 캔들과 비교하세요. $5M은 1분 캔들에서는 크지만 4시간 캔들에서는 작습니다.
2. 캔들 몸통과 비교하세요. 델타가 양수이고 캔들이 오르면 매수자가 우위입니다. 델타가 양수인데 캔들이 오르지 않거나 범위에 비해 거의 움직이지 않으면 다이버전스입니다. 더 많이 샀지만 가격이 따라오지 않았습니다. 매도자도 반대로 마찬가지입니다.
3. 거래량이 어디 있는지 보세요. POC와 가장 진한 칸은 치열하게 다툰 가격을 보여 줍니다. 꼬리 끝의 큰 거래량은 가격이 거부한 거래량입니다.
4. 가장자리의 흡수 테두리를 찾으세요. 공격적인 쪽이 멈춰 선 정확한 가격을 표시합니다.

범례는 각 캔들을 다음 해석 중 하나로 요약합니다.

다이버전스는 한쪽이 밀었는데 가격이 따라오지 않았다는 것만 알려 줄 뿐, 이유는 알려 주지 않습니다. 반대편에 지정가 주문이 있었을 수도, 주문이 취소됐을 수도, 소수의 큰 주문이 델타를 만들었을 수도 있습니다. 그래서 차트는 범례와 캔들 설명에서만 이를 언급합니다.

흡수는 더 구체적이며, 일어난 가격에 표시됩니다. MyLiquidBot에서는 캔들 아래쪽이 주로 시장가 매도를 받고, 거래량의 큰 부분이 몰렸는데도 캔들이 위쪽 절반에서 마감하면 캔들 가장자리에 "흡수"라는 글자와 함께 테두리가 나타납니다. 매수자가 버텼다는 뜻으로 초록 테두리입니다. 위쪽에서 매수가 몰렸는데 아래쪽 절반에서 마감하면 매도자가 버틴 것이고 빨간 테두리입니다. 이전 캔들보다 거래량이 뚜렷하게 적은 캔들에는 표시되지 않으며, 확대/축소해도 표시는 바뀌지 않습니다.

어디에 쓰나

• 돌파 뒤에 매수가 있는지 확인하기. 델타가 양수이고 끝까지 초록 칸으로 고점을 돌파한 캔들에는 더 높은 가격을 치르는 매수자가 있습니다. 돌파했다가 아래로 다시 마감하고 위쪽에 흡수 테두리가 있다면, 매수자가 돈을 냈지만 뚫지 못한 것입니다.
• 누가 레벨을 지키는지 보기. 지지선에 시장가 매도가 몰렸는데 캔들이 그곳에서 떨어진 곳에서 마감하면 흡수입니다. 지정가 주문을 낸 매수자가 지켜 낸 것입니다. 가격이 오기 전에 그 주문이 어디 있었는지는 같은 차트의 호가 벽이 보여 주고, 버텼는지는 풋프린트가 알려 줍니다.
• 꼬리 읽기. POC가 안에 있는 긴 꼬리는 거래된 뒤 거부된 거래량입니다. 거래량이 거의 없는 꼬리는 그냥 스쳐 간 가격입니다.
• 움직임의 힘이 빠지는지 보기. 가격은 계속 고점을 높이는데 캔들마다 델타가 줄거나 음수가 되면, 더 높은 가격을 치를 매수자가 줄고 있다는 뜻입니다.
• 열린 포지션 따라가기. 롱을 들고 있는데 매도 벽 옆에서 "매수했지만 오르지 않음" 캔들이 나오기 시작하면, 매수는 있는데 가격이 움직이지 않는 것입니다. 계획에 참고할 정보이지, 닫으라는 지시가 아닙니다.

실전 예시

예시 수치: BTC 15분 캔들. 가격 아래 $79,650–79,720에 롱 청산 띠(청산 히트맵에서 보이는 것)가 있고, 위 $80,350에 매도 벽(호가 벽에서 보이는 것)이 있습니다.

이 중 어느 것도 가격이 다음에 어디로 갈지는 알려 주지 않습니다. 각 가격에서 무슨 일이 있었는지를 알려 주고, 그것이 차트를 읽는 방식을 바꿉니다. 세 번째 캔들의 저점은 그냥 꼬리가 아닙니다. 시장가 매도가 몰렸지만 뚫지 못한 가격입니다. 여섯 번째 캔들의 고점은 흔한 돌파 실패가 아닙니다. 매수자가 더 높은 가격을 치렀지만 올라가지 못했습니다. 그 가격 근처에 진입이나 손절을 둔다면, 거기에 무엇이 있었는지 알고 두는 것입니다.

풋프린트가 알려 주지 않는 것

• 체결된 시장가 주문만 봅니다. 호가창에서 기다리는 지정가 주문은 보이지 않습니다. 그것은 호가 벽과 호가 분포로 봅니다.
• 내 거래소의 흐름이 아닙니다. 주요 중앙화 거래소의 흐름을 합산한 것입니다. 가격은 거의 같이 움직이지만 거래소마다 거래량은 다릅니다.
• 다이버전스는 이유를 알려 주지 않습니다. 더 많이 샀는데 가격이 오르지 않은 것은 지정가 주문, 취소된 주문, 소수의 큰 주문 때문일 수 있습니다.
• 캔들 하나는 추세가 아니라 스냅숏입니다. 흡수는 다음 캔들에서 무너질 수 있습니다.
• 설명할 뿐 예측하지 않습니다. 차트도 모든 설명 끝에 그렇게 말합니다. 일어난 일을 설명할 뿐, 신호가 아닙니다.

MyLiquidBot에서 켜는 법

1. myliquidbot.com에서 계정을 만듭니다.
2. 계정 → 거래소에서 지원 거래소를 연결합니다.
3. 트레이드를 열고 차트를 연 다음, 도구 모음의 풋프린트 버튼을 눌러 스위치를 켭니다.
4. 1일 이하의 캔들을 고르고, 숫자가 보이지 않으면 확대하세요.

무료입니다. 구독이나 요금제가 필요 없습니다.

자주 묻는 질문